Разбираемся, что такое кредитный портфель и как банки его формируют. А также зачем анализировать этот показатель перед оформлением вклада или инвестированием.
Что такое кредитный портфель
Основная деятельность банков и МФО — выдача займов и кредитов. Они могут сильно различаться по сроку погашения, надежности заемщика, процентным ставкам. Совокупность всех выданных займов называют кредитным портфелем.
Проданова Наталья, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, формулирует понятие так:
|
«Простыми словами, кредитный портфель — это совокупность всех кредитных обязательств банка. Эти обязательства могут включать в себя разные виды кредитов, такие как потребительские, ипотечные, автокредиты, кредиты для бизнеса, кредитные карты.
В структуру кредитного портфеля также могут входить и различные виды обеспечения и гарантий, предоставляемых клиентами. Все перечисленное и формирует структуру самого кредитного портфеля». |
|
|---|---|
 |
Проданова Натальяпрофессор РЭУ им. Г.В. Плеханова |
Структура и уровень риска кредитного портфеля определяют его тип. Например, нейтральный портфель состоит из долгов в основном надежных заемщиков, но приносит банку не так много прибыли. А в рисковый портфель входят займы, выданные ненадежным заемщикам, но под высокий процент.
От показателей кредитного портфеля зависит устойчивость банка, размер потенциальной прибыли от его деятельности, а также уровень принятых банком рисков.
Структура кредитного портфеля банка
Итак, кредитный портфель — это совокупность обязательств заемщиков перед банком. Он может включать много разных кредитов и в зависимости от этого составлять «защитную» или «рисковую» часть активов банка.
Артем Педан, резидент и спикер Международной Ассоциации Малого и среднего Предпринимательства при поддержке МИД РФ, объясняет значение структуры кредитного портфеля и основы его формирования так:
|
«Формирование кредитного портфеля начинается с привлечения клиентов, которые нуждаются в финансировании. Банк анализирует кредитоспособность потенциальных заемщиков и оценивает риски, связанные с предоставлением им кредита. На основе этого анализа банк определяет, кому предоставить кредит и под какие условия.
Кредитный портфель включает в себя разнообразные кредитные продукты, такие как
Каждый кредит имеет свои уникальные характеристики, например, сумму, срок погашения, процентную ставку и условия предоставления». |
|
|---|---|
 |
Артем Педанрезидент и спикер Международной Ассоциации Малого и среднего Предпринимательства при поддержке МИД РФ |
От структуры кредитного портфеля будет зависеть, как активы банка отреагируют на изменения в экономике или законодательстве.
По данным ЦБ заметно, как разные типы кредитования отличаются в реакциях на экономические и иные события. От того, доля каких кредитов выше в портфеле банка, зависит значимость для него событий. Источник: http://www.cbr.ru/
По сути, есть несколько способов классифицировать структуру кредитного портфеля. По виду займа, сроку погашения или кредитному риску заемщика. Подробнее о том, что такое кредитный риск.
Управление кредитным портфелем банка
Поскольку кредитный портфель — основной актив банка, от которого зависит надежность и эффективность бизнеса, то его управлению уделяют особое внимание. Проданова Наталья объясняет общие моменты и закономерности так:
|
«Кредитный портфель — это основной актив банка и определяет его финансовое состояние и рисковость. Другими словами, стратегия управления кредитным портфелем должна учитывать финансовые цели банка и его рискотерпимость.
Поэтому каждый банк стремится диверсифицировать свой кредитный портфель, распределяя кредиты между различными секторами экономики и типами заемщиков, чтобы минимизировать риски и обеспечить стабильное получение прибыли. В целом, управление кредитным портфелем должно быть основано на балансе между прибылью и рисками, а также на постоянном мониторинге и анализе состояния портфеля». |
|
|---|---|
|
Проданова Натальяпрофессор РЭУ им. Г.В. Плеханова |
О похожих принципах управления собственными активами со стороны банков говорит и Артем Педан, также уделяя большое внимание диверсификации:
|
«Управляют кредитным портфелем обычно специалисты по кредиту в банке. Они ведут мониторинг и анализ кредитных операций, чтобы своевременно выявлять проблемные займы и принимать меры. А также занимаются анализом рисков и разработкой стратегий для улучшения качества и рентабельности кредитного портфеля.
Управление кредитным портфелем требует постоянной оценки рисков и адаптации к изменяющимся условиям рынка. Банк стремится диверсифицировать свой портфель, чтобы снизить риски и повысить его стабильность. Для этого используются методы кредитного скоринга, моделирования рисков и прогнозирования платежеспособности заемщиков. В целом, формирование кредитного портфеля — это комплексный процесс, который требует глубокого анализа и компетентного управления рисками. Он важный фактор финансовой устойчивости и успеха банка». |
|
|---|---|
|
Артем Педанрезидент и спикер Международной Ассоциации Малого и среднего Предпринимательства при поддержке МИД РФ |
Формирование кредитного портфеля
Николаев Алексей, бизнесмен с 15-летним стажем и совладелец WELLSIDE, выделил конкретный перечень действий, которые используют банки и другие финансовые организации при составлении кредитного портфеля:
|
«Анализ рынка. Прежде всего, банки анализируют потребности рынка, чтобы понять, какие кредитные продукты будут наиболее востребованы.
Кредитная политика. На основе рыночного анализа, банк разрабатывает свою кредитную политику, устанавливая условия и процентные ставки. Оценка рисков. Перед предоставлением кредита, банк проводит детальную оценку кредитоспособности клиента. Это помогает минимизировать риски невозврата кредита. Диверсификация. Чтобы снизить риски, банки стремятся диверсифицировать свой кредитный портфель, предоставляя кредиты различным категориям клиентов и различным секторам экономики. Мониторинг и управление. Постоянный контроль над состоянием кредитного портфеля позволяет банку быстро реагировать на изменения рынка и рисков, а также принимать меры по их минимизации». |
|
|---|---|
 |
Николаев Алексейбизнесмен с 15-летним стажем и совладелец WELLSIDE |
Анализ кредитного портфеля банка
От структуры активов банка во многом зависит его устойчивость. Это интересно тем, кто собирается открыть в банке долгосрочный вклад или инвестировать в него — например, купить акции Сбера. Даже если банк выполняет все нормативы ЦБ, дополнительная проверка не помешает и поможет определить слабые места в стратегии организации. Например, сильно ли банк зависит от изменений законодательства по льготной ипотеке.
Также анализ кредитного портфеля компании поможет понять, какой стратегии она придерживается. Некоторый банки могут совсем избегать высокорисковых заемщиков, а некоторые, например, стараться не выдавать долгосрочные ипотеки. Есть цели, на которые банки вообще не выдают кредиты.
Пример структуры кредитного портфеля и отчетности Сбера за третий квартал 2023 года. Заметно, что большая часть кредитов физическим лицам приходится на жилищные кредиты — их обычно выдают только под надежное обеспечение. Источник: https://www.sberbank.com/
Особенно важно изучать кредитный портфель перед тем, как инвестировать в микрофинансовые организации. Лучше изначально выбирать из крупнейших и искать МФО с высокой долей надежных займов — например, под залог автомобиля. Такие компании составляют более рисковый кредитный портфель, с более высокой потенциальной доходностью, поэтому и инвестиции в них рискованнее, но и проценты выше, чем по вкладам.
Итоги
Кредитный портфель банка позволяет не просто оценить его устойчивость, но и выявить основную стратегию. Это поможет понять, какие именно изменения в экономической обстановке могут нанести банку наибольший вред или принести прибыль.
Анализ кредитного портфеля включает в себя изучение его структуры, видов кредитных продуктов, уровня просроченных задолженностей. Банк может управлять своим кредитным портфелем не только выдавая новые займы, но и покупая или продавая долги.
Частые вопросы
Источники
-
Сбер отчетность по МСФО
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/2023__q3__ifrs_presentation.pdf -
Результаты банковского сектора за 2022 год
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43687/presentation_20230127.pdf -
Кредитный портфель банка
https://www.vbr.ru/banki/help/credity/kreditnyj-portfel/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Комментарии: 0