Кредитный риск

Коммерческие банки занимаются ведением бизнеса, и заинтересованы получать максимальную прибыль при наименьших затратах. Однако выдача кредитов — это всегда риск, поскольку у заемщика могут возникнуть проблемы, и он не вернет долг.

Кредитный риск

Коммерческие банки занимаются ведением бизнеса, и заинтересованы получать максимальную прибыль при наименьших затратах. Однако выдача кредитов — это всегда риск, поскольку у заемщика могут возникнуть проблемы, и он не вернет долг.

Редакция сервиса Бробанк разобралась, что такое кредитный риск, почему он важен для банков и как его оценивают.

Кредитный риск — определение и виды

Кредитным риском называют вероятность того, что заемщик не выполнит свои обязательства и в итоге кредитор понесет убытки.

Любой кредитор, банк или микрофинансовая организация, выдает займы, чтобы получить прибыль в виде процентов. Однако, если заемщик не возвращает деньги, это оборачивается затратами на взыскание или полными потерями. Это и называют кредитным риском. Фактически доход, который банк может получить от выдачи кредита или покупки облигации — это вознаграждение за то, что кредитор несет риски.

Чтобы снизить возможные дефолты по облигациям или просрочки по кредитам, банки управляют кредитными рисками. Например, прежде чем одобрить заем, клиента изучают, а затем на протяжении всего срока действия договора контролируют его платежеспособность.

Выделяют несколько типов кредитных рисков:

  1. Риск концентрации. Связан с отраслевыми рисками. Если заемщик сильно зависит от конкретной экономической сферы, то негативные события в ней сильно повлияют на платежеспособность и повысят кредитный риск.
  2. Институциональный. Этот риск связан с несовершенством контроля над исполнением договора. Например, может измениться политическая ситуация и законодательство, после чего привлечь заемщика к ответственности за взятые обязательства будет сложнее.
  3. Политический. Актуален для стран с выраженной оппозицией и неустойчивой политической ситуацией в целом.
  4. Макроэкономический. Общие проблемы в экономике могут негативно сказаться на платежеспособности клиента и привести к дефолту.

Кредитные организации контролируют платежеспособность заемщика в течение всего срока действия договора

Кредитный риск рассчитывают при принятии решения о выдаче займа, а также изменении условий по нему.

Технологии оценки рисков в кредитовании

При оценке кредитных рисков банки обычно опираются на пять основных показателей.

Кредитная история. Самый простой способ проверки клиента — запросить его досье из бюро кредитных историй. Сейчас в России действует 6 БКИ, которые зарегистрированы в реестре Центробанка.

Каждое бюро может сотрудничать с разными банками, поэтому информация в них может различаться. Россияне могут и сами получить доступ к своей кредитной истории и даже внести в неё изменения, если обнаружат недостоверность в данных. С 2022 года подход к формированию кредитных историй изменился.

Платежеспособность. Определяется как соотношение доходов и обязательных платежей клиента. Банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) и не выдавать деньги тем, у кого этот параметр превышает 50%. Учитывается не только размер, но и стабильность дохода. По этой причине работнику надежной компании с меньшей зарплатой могут выдать кредит на более хороших условиях, чем индивидуальному предпринимателю с более высоким доходом.

Капитал. Объем средств клиента, которые он сам вкладывает в проект. Этот показатель значим при оценке кредитного риска в отношении юридических лиц, а не частных заемщиков.

Условия кредита. Это комплексная характеристика, которая учитывает общую экономическую ситуацию, длительность и процентную ставку по кредиту, цель его получения и другие факторы.

Обеспечение. Наличие собственности под залог значительно снижает кредитные риски. Охотнее всего в качестве обеспечения банки принимают недвижимость. Транспорт пользуется меньшим спросом, так как в большинстве случаев его сложнее хранить и продать, если риск реализуется.

Заниматься оценкой может сотрудник банка, специальный отдел или автоматическая скоринговая система. Скоринг — это разработанная банком программа, которая самостоятельно анализирует комплекс данных, таких как закредитованность, доходы, расходы, а после присуждает клиенту скоринговый балл.

Если говорить о кредитном риске по облигациям, во внимание берут показатели, которые присудили рейтинговые агентства. Например, «Эксперт РА», АКРА и другие агентства из официального списка Центрального банка анализируют эмитентов и присуждают им рейтинг от наивысшего ruAAA до ruBB- и ниже.

Управление кредитными рисками в банках

Кредиторы стремятся получить наибольший доход при наименьшем риске. Поэтому если банк выявляет, что клиент недостаточно надежен, это может привести к разным действиям со стороны банков.

Плохим заемщикам плохие условия. Банк стремится компенсировать риски в первую очередь за счет более высокого потенциального дохода. Поэтому менее надежным клиентам предлагают более высокие ставки и могут отказывать в рефинансировании.

Требования к клиентам. Банки могут сотрудничать только с клиентами, у которых «подходящее» качество кредитной истории. Внутренние политики банков могут быть нацелены на отказ в сотрудничестве с клиента по разным параметрам — возрасту, месту жительства, трудоустройству, стажу.

Поручители и созаемщики. Если качество заемщика низкое, ему могут предложить привлечь гарантов — поручителя или созаемщика. Стоит учитывать, что финансовые возможности и долговую нагрузку второго заемщика банк также будет пристально рассматривать.

Банк будет тщательно проверять финансовые возможности и долговую нагрузку гаранта

Обеспечение. Иногда банкам может быть достаточно небольшого обеспечения, но чаще всего требуют под залог недвижимость или личный транспорт.

Итак, банки и МФО всегда сталкиваются с тем или иным кредитным риском, когда выдают займы. В расчете этого риска используют комплексные характеристики заемщика — его доход, траты, репутацию, долговую нагрузку. Чтобы снизить кредитный риск и убедить кредитора в своей надежности, заемщик может предложить что-то под залог, привести поручителя или оформить страховку.

Частые вопросы

Какие кредиты несут в себе повышенные риски?
Для банка повышенные риски несут кредиты, которые выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, а также с низким уровнем дохода.
Как рассчитывается уровень кредитного риска?
Система оценки может включать данные о доходах, семейном положении, месте работы, других долгах, обязательных платежах, а также иных характеристиках заемщика.
Какие методы используют банки для расчета кредитного риска?
У каждого банка свои методы. При небольших суммах займов расчетом риска, как правило, занимается скоринговая система.
На каких показателях основана оценка заемщика банком?
В первую очередь банк обращает внимание на платежеспособность, капитал, условия по кредиту, обеспечение и кредитную историю.
Как можно снизить свой кредитный риск?
Для этого можно снизить лимиты по банковским картам, рассчитаться с другими долгами или предложить банку дополнительные гарантии — обеспечение или поручительство.

Источники

  1. Credit Risk: Definition, Role of Ratings, and Examples
    https://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp
  2. Кредитные риски банков и заемщиков: всегда ли есть риск в кредитной сделке
    https://sovcombank.ru/blog/krediti/kreditnie-riski-bankov-i-zaemschikov-vsegda-li-est-risk-v-kreditnoi-sdelke

Комментарии: 0


Предложения партнеров

Векторный логотип Манимен
Манимен Первый займ бесплатно
Сумма 100 000
Срок 5-126 дней
Получить деньги
Векторный логотип Caranga
Каранга Caranga (залог ПТС)
Сумма 500 000
Срок 210-910 дней
Получить деньги
Векторный логотип компании Бериберу
Бериберу Первый займ бесплатно
Сумма 30 000
Срок 5-30 дней
Получить деньги
Векторный логотип МФО Быстроденьги
Быстроденьги Первый займ бесплатно
Сумма 100 000
Срок 3-180 дней
Получить деньги
Векторный логотип Квику
Квику Виртуальная
Кредитный лимит 100 000
Без процентов До 50 дней
Оформить карту
Кредитный лимит 1 000 000
Без процентов До 120 дней
Оформить карту
Векторный логотип Сбербанк
Сбербанк СберКарта
Кредитный лимит 1 000 000
Без процентов До 120 дней
Оформить карту
Векторный логотип Манимен
Манимен Кредитная карта
Кредитный лимит 30 000
Без процентов До 21 дней
Оформить карту
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк Карта для жизни
Стоимость от 0
Кэшбек До 50%
Заказать карту
Стоимость от 0
Кэшбек 1-30%
Заказать карту
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Black для иностранцев
Стоимость от 0
Кэшбек До 30%
Заказать карту
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Альфа-Карта
Стоимость от 0
Кэшбек 1-100%
Заказать карту
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Под залог недвижимости
Сумма до 30 000 000
Срок кредита 12-180 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Совкомбанк
Совкомбанк Кредит наличными
Сумма до 399 999
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Кредит наличными
Сумма до 15 000 000
Срок кредита 12-180 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Совкомбанк
Совкомбанк Исправление кред. истории
Сумма до 14 999
Срок кредита 3-6 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Кредит на автомобиль
Сумма до 15 000 000
Срок кредита 12-120 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Автокредит
Сумма до 8 000 000
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк На новый автомобиль
Сумма до 10 000 000
Срок кредита 12-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Газпромбанк
Газпромбанк Автокредит
Сумма до 7 000 000
Срок кредита 13-96 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Рефинансирование кредитных карт
Сумма до 7 500 000
Срок кредита 24-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Рефинансирование
Сумма до 5 000 000
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Рефинансирование кредитов
Сумма до 7 500 000
Срок кредита 24-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк Рефинансирование кредитов ВТБ
Сумма до 40 000 000
Срок кредита 6-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) СмартВклад
Процентная ставка До 19,3%
Срок 2-24 мес.
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Альфа-Вклад
Процентная ставка До 21%
Срок До 3 лет
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Накопительный Альфа-Счёт
Процентная ставка До 21%
Срок Любой
Открыть
Векторный логотип Газпромбанк
Газпромбанк Накопительный Ежедневный процент
Процентная ставка До 22%
Срок Любой
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека на вторичное жилье
Сумма до 70 000 000
Первый взнос от 50%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека для IT-специалистов
Сумма до 18 000 000
Первый взнос от 20.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Семейная ипотека
Сумма до 30 000 000
Первый взнос от 20.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека на новостройку с господдержкой
Сумма до 100 000 000
Первый взнос от 50%
Взять ипотеку
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Простой
Обслуживание 0 - 490
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Продвинутый
Обслуживание 0 - 1990
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Профессиональный
Обслуживание 0 - 4990
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Тариф Простой
Обслуживание От 625
Процент на остаток До 6%
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Страхование Т-Банк ОСАГО
Страховая сумма 500 000
Срок 20 дней-1 год
Купить
Векторный логотип страховой компании Ингосстрах
Ингосстрах ОСАГО онлайн
Страховая сумма 500 000
Срок 3-12 мес.
Купить
Страховая сумма 500 000
Срок 20 дней-12 мес.
Купить
Векторный логотип Черехапа Страхование
Черехапа Страхование Черехапа ОСАГО
Страховая сумма 500 000
Срок 1-12 мес.
Купить