Кредитный риск

Коммерческие банки занимаются ведением бизнеса, и заинтересованы получать максимальную прибыль при наименьших затратах. Однако выдача кредитов — это всегда риск, поскольку у заемщика могут возникнуть проблемы, и он не вернет долг.

Кредитный риск

Коммерческие банки занимаются ведением бизнеса, и заинтересованы получать максимальную прибыль при наименьших затратах. Однако выдача кредитов — это всегда риск, поскольку у заемщика могут возникнуть проблемы, и он не вернет долг.

Редакция сервиса Бробанк разобралась, что такое кредитный риск, почему он важен для банков и как его оценивают.

Кредитный риск — определение и виды

Кредитным риском называют вероятность того, что заемщик не выполнит свои обязательства и в итоге кредитор понесет убытки.

Любой кредитор, банк или микрофинансовая организация, выдает займы, чтобы получить прибыль в виде процентов. Однако, если заемщик не возвращает деньги, это оборачивается затратами на взыскание или полными потерями. Это и называют кредитным риском. Фактически доход, который банк может получить от выдачи кредита или покупки облигации — это вознаграждение за то, что кредитор несет риски.

Чтобы снизить возможные дефолты по облигациям или просрочки по кредитам, банки управляют кредитными рисками. Например, прежде чем одобрить заем, клиента изучают, а затем на протяжении всего срока действия договора контролируют его платежеспособность.

Выделяют несколько типов кредитных рисков:

  1. Риск концентрации. Связан с отраслевыми рисками. Если заемщик сильно зависит от конкретной экономической сферы, то негативные события в ней сильно повлияют на платежеспособность и повысят кредитный риск.
  2. Институциональный. Этот риск связан с несовершенством контроля над исполнением договора. Например, может измениться политическая ситуация и законодательство, после чего привлечь заемщика к ответственности за взятые обязательства будет сложнее.
  3. Политический. Актуален для стран с выраженной оппозицией и неустойчивой политической ситуацией в целом.
  4. Макроэкономический. Общие проблемы в экономике могут негативно сказаться на платежеспособности клиента и привести к дефолту.

Кредитные организации контролируют платежеспособность заемщика в течение всего срока действия договора

Кредитный риск рассчитывают при принятии решения о выдаче займа, а также изменении условий по нему.

Технологии оценки рисков в кредитовании

При оценке кредитных рисков банки обычно опираются на пять основных показателей.

Кредитная история. Самый простой способ проверки клиента — запросить его досье из бюро кредитных историй. Сейчас в России действует 6 БКИ, которые зарегистрированы в реестре Центробанка.

Каждое бюро может сотрудничать с разными банками, поэтому информация в них может различаться. Россияне могут и сами получить доступ к своей кредитной истории и даже внести в неё изменения, если обнаружат недостоверность в данных. С 2022 года подход к формированию кредитных историй изменился.

Платежеспособность. Определяется как соотношение доходов и обязательных платежей клиента. Банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) и не выдавать деньги тем, у кого этот параметр превышает 50%. Учитывается не только размер, но и стабильность дохода. По этой причине работнику надежной компании с меньшей зарплатой могут выдать кредит на более хороших условиях, чем индивидуальному предпринимателю с более высоким доходом.

Капитал. Объем средств клиента, которые он сам вкладывает в проект. Этот показатель значим при оценке кредитного риска в отношении юридических лиц, а не частных заемщиков.

Условия кредита. Это комплексная характеристика, которая учитывает общую экономическую ситуацию, длительность и процентную ставку по кредиту, цель его получения и другие факторы.

Обеспечение. Наличие собственности под залог значительно снижает кредитные риски. Охотнее всего в качестве обеспечения банки принимают недвижимость. Транспорт пользуется меньшим спросом, так как в большинстве случаев его сложнее хранить и продать, если риск реализуется.

Заниматься оценкой может сотрудник банка, специальный отдел или автоматическая скоринговая система. Скоринг — это разработанная банком программа, которая самостоятельно анализирует комплекс данных, таких как закредитованность, доходы, расходы, а после присуждает клиенту скоринговый балл.

Если говорить о кредитном риске по облигациям, во внимание берут показатели, которые присудили рейтинговые агентства. Например, «Эксперт РА», АКРА и другие агентства из официального списка Центрального банка анализируют эмитентов и присуждают им рейтинг от наивысшего ruAAA до ruBB- и ниже.

Управление кредитными рисками в банках

Кредиторы стремятся получить наибольший доход при наименьшем риске. Поэтому если банк выявляет, что клиент недостаточно надежен, это может привести к разным действиям со стороны банков.

Плохим заемщикам плохие условия. Банк стремится компенсировать риски в первую очередь за счет более высокого потенциального дохода. Поэтому менее надежным клиентам предлагают более высокие ставки и могут отказывать в рефинансировании.

Требования к клиентам. Банки могут сотрудничать только с клиентами, у которых «подходящее» качество кредитной истории. Внутренние политики банков могут быть нацелены на отказ в сотрудничестве с клиента по разным параметрам — возрасту, месту жительства, трудоустройству, стажу.

Поручители и созаемщики. Если качество заемщика низкое, ему могут предложить привлечь гарантов — поручителя или созаемщика. Стоит учитывать, что финансовые возможности и долговую нагрузку второго заемщика банк также будет пристально рассматривать.

Банк будет тщательно проверять финансовые возможности и долговую нагрузку гаранта

Обеспечение. Иногда банкам может быть достаточно небольшого обеспечения, но чаще всего требуют под залог недвижимость или личный транспорт.

Итак, банки и МФО всегда сталкиваются с тем или иным кредитным риском, когда выдают займы. В расчете этого риска используют комплексные характеристики заемщика — его доход, траты, репутацию, долговую нагрузку. Чтобы снизить кредитный риск и убедить кредитора в своей надежности, заемщик может предложить что-то под залог, привести поручителя или оформить страховку.

Частые вопросы

Какие кредиты несут в себе повышенные риски?
Для банка повышенные риски несут кредиты, которые выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, а также с низким уровнем дохода.
Как рассчитывается уровень кредитного риска?
Система оценки может включать данные о доходах, семейном положении, месте работы, других долгах, обязательных платежах, а также иных характеристиках заемщика.
Какие методы используют банки для расчета кредитного риска?
У каждого банка свои методы. При небольших суммах займов расчетом риска, как правило, занимается скоринговая система.
На каких показателях основана оценка заемщика банком?
В первую очередь банк обращает внимание на платежеспособность, капитал, условия по кредиту, обеспечение и кредитную историю.
Как можно снизить свой кредитный риск?
Для этого можно снизить лимиты по банковским картам, рассчитаться с другими долгами или предложить банку дополнительные гарантии — обеспечение или поручительство.

Источники

  1. Credit Risk: Definition, Role of Ratings, and Examples
    https://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp
  2. Кредитные риски банков и заемщиков: всегда ли есть риск в кредитной сделке
    https://sovcombank.ru/blog/krediti/kreditnie-riski-bankov-i-zaemschikov-vsegda-li-est-risk-v-kreditnoi-sdelke

Комментарии: 0


Предложения партнеров

Векторный логотип компании Бериберу
БериБеру Первый займ бесплатно
Сумма 30 000
Срок 5-30 дней
Получить деньги
Векторный логотип компании Колибри деньги
Колибри деньги Первый займ бесплатно
Сумма 50 000
Срок 1-61 дней
Получить деньги
Векторный логотип МФО Турбозайм
Турбозайм Первый займ бесплатно
Сумма 50 000
Срок 1-168 дней
Получить деньги
Векторный логотип До зарплаты
До зарплаты Первый займ бесплатно
Сумма 100 000
Срок 7-365 дней
Получить деньги
Векторный логотип Займер
МФК «Займер» Кредитная карта
Кредитный лимит 100 000
Без процентов До 0 дней
Оформить карту
Векторный логотип Квику
Квику Виртуальная
Кредитный лимит 100 000
Без процентов До 50 дней
Оформить карту
Кредитный лимит 1 000 000
Без процентов До 120 дней
Оформить карту
Векторный логотип Манимен
Манимен Кредитная карта
Кредитный лимит 30 000
Без процентов До 21 дней
Оформить карту
Стоимость от 0
Кэшбек 1-30%
Заказать карту
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк Карта для жизни
Стоимость от 0
Кэшбек До 50%
Заказать карту
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Black для иностранцев
Стоимость от 0
Кэшбек До 30%
Заказать карту
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Альфа-Карта
Стоимость от 0
Кэшбек 1-100%
Заказать карту
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Под залог недвижимости
Сумма до 30 000 000
Срок кредита 12-180 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Совкомбанк
Совкомбанк Кредит наличными
Сумма до 399 999
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Кредит наличными
Сумма до 15 000 000
Срок кредита 12-180 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Совкомбанк
Совкомбанк Исправление кред. истории
Сумма до 14 999
Срок кредита 3-6 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Кредит на автомобиль
Сумма до 15 000 000
Срок кредита 12-120 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Автокредит
Сумма до 8 000 000
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк На новый автомобиль
Сумма до 10 000 000
Срок кредита 12-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Газпромбанк
Газпромбанк Автокредит
Сумма до 7 000 000
Срок кредита 13-96 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Рефинансирование кредитных карт
Сумма до 7 500 000
Срок кредита 24-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Рефинансирование
Сумма до 5 000 000
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Рефинансирование кредитов
Сумма до 7 500 000
Срок кредита 24-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк Рефинансирование кредитов ВТБ
Сумма до 40 000 000
Срок кредита 6-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) СмартВклад
Процентная ставка До 19,3%
Срок 2-24 мес.
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Альфа-Вклад
Процентная ставка До 20%
Срок До 3 лет
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Накопительный Альфа-Счёт
Процентная ставка До 20%
Срок Любой
Открыть
Векторный логотип Газпромбанк
Газпромбанк Накопительный Ежедневный процент
Процентная ставка До 20,5%
Срок Любой
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека на вторичное жилье
Сумма до 70 000 000
Первый взнос от 50%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека для IT-специалистов
Сумма до 18 000 000
Первый взнос от 20.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Семейная ипотека
Сумма до 30 000 000
Первый взнос от 20.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк На новостройку с господдержкой
Сумма до 100 000 000
Первый взнос от 50%
Взять ипотеку
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Простой
Обслуживание 0 - 490
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Продвинутый
Обслуживание 0 - 1990
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Профессиональный
Обслуживание 0 - 4990
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Тариф Простой
Обслуживание От 625
Процент на остаток До 6%
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Страхование Т-Банк ОСАГО
Страховая сумма 500 000
Срок 20 дней-1 год
Купить
Векторный логотип страховой компании Ингосстрах
Ингосстрах ОСАГО онлайн
Страховая сумма 500 000
Срок 3-12 мес.
Купить
Страховая сумма 500 000
Срок 20 дней-12 мес.
Купить
Векторный логотип Черехапа Страхование
Черехапа Страхование Черехапа ОСАГО
Страховая сумма 500 000
Срок 1-12 мес.
Купить