Основным фактором прекращения деятельности финучреждений являются изменения в сфере кредитования, которые приводят к снижению прибыли. При этом в группу риска можно включить половину всех банков с низкими рейтингами.
Вопреки пандемии, 2021 год можно назвать наиболее продуктивным для банковских организаций за всю историю их существования. Согласно прогнозам Центробанка, ожидается рекордная итоговая прибыль – 2,5 триллиона рублей, что в полтора раза превышает показатели самых удачных лет.
Рассчитанный аналитиками «Эксперт РА» индикатор индекса банковского здоровья в третьем квартале оказался на уровне 91,5%, и это – самый высокий показатель за последние два года.
Тем не менее, участники уходят с рынка, несмотря на общую успешность сектора. 45 кредитных организаций за последние 4 квартала завершили свою деятельность. Из них 32 закрылись из-за регуляторных оснований, 7 – добровольно сдали лицензию, 6 – присоединились к другим банкам в результате реорганизации.
В обзоре также отмечено, что все прогнозы и расчет индекса основываются на соотнесении вероятности дефолта каждой отдельной организации. Основанием является фактический (или наиболее вероятный) уровень рейтинга банка и исторически характерная для данной позиции частота дефолтов.
Так, наиболее подвержены риску категории не выше В, при которых кредитоспособность финучреждения находится на низком уровне, и текущие обязательства выполняются при ограниченном запасе прочности. Эта группа наиболее многочисленная, в нее входит порядка 49% всех оцененных банков.
Что говорят эксперты
Представитель «Эксперт РА» Юрий Беликов высказал мнение, что банковский сектор в любом случае покинут слабые игроки с недостаточной финансовой прочностью и низкой операционной эффективностью. При этом в долгосрочной перспективе часть банков с низким рейтингом может покинуть зону риска, если оптимизирует свои показатели и восстановит операционную среду.
Большинство же организаций продолжит занимать невысокие рыночные позиции и демонстрировать скромные финансовые показатели в ближайшей перспективе. При этом взятые обязательства будут выполняться, учитывая их небольшой объем и отсутствие стремления к масштабированию финансовых операций.
Важнейшими рисками, с которыми придется встретиться российским банкам, эксперт считает рост дефолтности по потребительским займам, выданным в текущем году, и вероятное обесценивание облигаций. Последний фактор вызван повышением ключевой ставки и ситуацией, которая складывается на рынке корпоративного долга: в 2022 году ожидаются оферты и погашения по многим значимым выпускам.
Константин Бородулин, директор банковских рейтингов НРА, подтверждает, что в ближайший год сфера кредитования будет оставаться источником основных рисков для финансового сектора. Доля просрочки по задолженности, реструктурированной в 2020 году, может расти.
Следовательно, банки будут вынуждены формировать резервы большего объема. Среди прочих факторов риска Бородулин называет замедление темпов потребительского кредитования, связанное с новыми требованиями регулятора, а также уменьшение числа ответственных заемщиков, падение доходов населения, волатильность рынков, которая скажется на стоимости ценных бумаг и валютной переоценке.
Михаил Сухов, гендиректор АКРА, напротив, убежден, что резервов стабильности у банков достаточно для того, чтобы нивелировать риски и сохранить финансовую стабильность. Он подчеркивает, что более сотни российских кредитных организаций не состоят в финансовых группах и не имеют присвоенного рейтинга. Это – небольшие банки, которые не прибегают к услугам международного аудита. Следовательно, оценка их состояния по результатам независимой экспертизы остается неизвестной.
По материалам «Известий»
Комментарии: 0